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某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收
tikufree
2019-12-17
46
问题
某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%;(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的()。
选项
A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
答案
AD
解析
根据题干中的数据,可知:证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124,证券组合的标准差=(0.45<sup>2</sup>*10%<sup>2</sup>+0.55<sup>2</sup>*14%<sup>2</sup>+2*0.45*0.55*1*10%*14%]<sup>1/2</sup>=12.2%。
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