2. 财务会计
  3. 某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收

某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收

tikufree2019-12-17  31
问题 某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。
选项 A:标准差等于12.2%B:标准差等于14.2%C:期望收益率等于14%D:期望收益率等于12.4%
答案AD
解析根据题干中的数据，可知：证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124，证券组合的标准差=(0.45<sup>2</sup>*10%<sup>2</sup>+0.55<sup>2</sup>*14%<sup>2</sup>+2*0.45*0.55*1*10%*14%]<sup>1/2</sup>=12.2%。
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