7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买人10手芝加哥

shuhaiku2019-12-17  27

问题 7月30日,某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买人10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约,成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓,成交价格分别为1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。该套利交易( )美元。(每手5000蒲式耳,不计手续费等费用)

选项 A.盈利9000B.亏损4000C.盈利4000D.亏损9000

答案C

解析卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约平仓后的盈亏=1250-1252=-2(美分/蒲式耳),每手亏损2美分/蒲式耳;买入10手芝加哥期货交易所的小麦合约,平仓后的盈亏=12701260=10(美分/蒲式耳),每手获利10美分/蒲式耳。所以,该套利交易净获利=(10-2)×10×5000=400000(美分)=4000(美元)。
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