2. 金融经济
  3. 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月1...

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月1...

admin2020-12-24  40
问题 某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时，利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
Ⅱ.该公司在期货市场上获利29500美元
Ⅲ.该公司所得的利息收入为257500美元
Ⅳ.该公司实际收益率为5.74%
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
答案B
解析3个月欧洲美元利率期货合约的面值均为l000000美元，所以该公司需要买入合约20000000﹢1000000=20(份)。该公司在期货市场上获利=(93.68－93.09)100%410020=2.95(万美元)，该公司所得利息收入为2010000005.15%4=257500(美元)，实际收益率=(257500﹢29500)200000004=5.74%。
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