某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执

题库总管2019-12-17 61

问题某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24．96 元，都在 6 个月后到期。年无风险利率为 8％，如果看涨期权的价格为 10 元，看跌期权的价格应为( )元。

选项 A．6 B．6.89 C．13.11 D．14

答案D

解析看涨期权价格 C -看跌期权价格 P =标的资产的价格 S0 -执行价格的现值 PV（X）10- 看跌期权价格=20-24.96÷（1+8%/2）看跌期权价格 P=14

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