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沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。A.3120 B.3120 C.3045 D.
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。A.3120 B.3120 C.3045 D.
admin
2020-12-24
48
问题
沪深300指数为3000点,市场利率为5%,指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为()点。
选项
A.3120
B.3120
C.3045
D.3030
答案
D
解析
股指数期货的理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)*S(t)*(r-d)*(T-t)/365=S(t)[l+(r-d)*(T-t)/365]=3000*{1+(5%-1%)*90/365}=3030。 考点: 股指期货合约理论价格计算
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