2. 财务会计
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1月5日，3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4936，6月份交割的英镑兑美元期

题库总管2020-05-20  66
问题 1月5日，3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4936，6月份交割的英镑兑美元期货价格为1.5002。2月5日，3月份交割的英镑兑美元期货和6月份交割的英镑兑美元期货价格分别上涨到1.4992和1.5105。以下关于3月和6月合约间套利的相关描述，正确的是（　　）。 A． 若投资者1月5日卖出3月合约，买入同样规模的6月合约，2月5日分别平仓，则套利出现亏损 B． 若投资者1月5日卖出3月合约，买入同样规模的6月合约，2月5日分别平仓，则套利出现盈利 C． 2月5日，两合约价差缩小49点 D． 1月5日，两合约价差为0.0064点
选项
答案B
解析AB两项，若投资者1月5日卖出3月合约，买入同样规模的6月合约，2月5日分别平仓，该投资者的盈亏=（1.4936-1.4992）+(1.5105-1.5002)=0.0047，套利出现盈利。CD两项，1月5日，两合约的价差为：1.5002-1.4936=0.0066,即66点；2月5日，两合约的价差为：1.5105-1.4992=0.0113，即113点，价差扩大了47点。
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