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财务会计
1月5日,3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4936,6月份交割的英镑兑美元期
1月5日,3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4936,6月份交割的英镑兑美元期
题库总管
2020-05-20
57
问题
1月5日,3月份交割的英镑兑美元期货价格为1.4936,6月份交割的英镑兑美元期货价格为1.5002。2月5日,3月份交割的英镑兑美元期货和6月份交割的英镑兑美元期货价格分别上涨到1.4992和1.5105。以下关于3月和6月合约间套利的相关描述,正确的是( )。 A. 若投资者1月5日卖出3月合约,买入同样规模的6月合约,2月5日分别平仓,则套利出现亏损 B. 若投资者1月5日卖出3月合约,买入同样规模的6月合约,2月5日分别平仓,则套利出现盈利 C. 2月5日,两合约价差缩小49点 D. 1月5日,两合约价差为0.0064点
选项
答案
B
解析
AB两项,若投资者1月5日卖出3月合约,买入同样规模的6月合约,2月5日分别平仓,该投资者的盈亏=(1.4936-1.4992)+(1.5105-1.5002)=0.0047,套利出现盈利。CD两项,1月5日,两合约的价差为:1.5002-1.4936=0.0066,即66点;2月5日,两合约的价差为:1.5105-1.4992=0.0113,即113点,价差扩大了47点。
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