下列关于美式看涨期权的说法,不正确的是( )。A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格 B.当股价为0时,期权的价值也为0 C.只要期权没有到期,期权的价格

admin2020-12-24  20

问题 下列关于美式看涨期权的说法,不正确的是( )。

选项 A.当股价足够高时期权价值可能会等于股票价格
B.当股价为0时,期权的价值也为0
C.只要期权没有到期,期权的价格就会高于其内在价值
D.期权价值的下限为其内在价值

答案A

解析看涨期权到日期价值=MAX(市场价格-执行价格,0)。期权价值上限为市场价格,但不会等于市场价格。因为执行价格不可能为0。因此选项A的说法不正确。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/8qfKKKKQ
相关试题推荐