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某套利者在1月15日同时卖出3月份并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变...
某套利者在1月15日同时卖出3月份并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变...
admin
2020-12-24
24
问题
某套利者在1月15日同时卖出3月份并买入7月份小麦期货合约，价格分别为488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假设到了2月15日，3月份和7月份合约价格变为495美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳，则平仓后3月份合约、7月份合约及套利结果的盈亏情况分别是（）。
A盈利7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利16美分/蒲式耳 B盈利7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损2美分/蒲式耳 C亏损7美分/蒲式耳，盈利9美分/蒲式耳，盈利2美分/蒲式耳 D亏损7美分/蒲式耳，亏损9美分/蒲式耳，亏损16美分/蒲式耳
选项
答案
C
解析
3月份期货合约：亏损=495-488=7（美分/蒲式耳）； 7月份期货合约：盈利=515-506=9（美分/蒲式耳）； 综上，盈利=2美分/蒲式耳。
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