卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CB0T7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T7月大豆看涨期权，权利金为...

admin2020-12-24 63

问题卖出执行价格为920美分/蒲式耳的CB0T7月大豆看涨期权，权利金为80美分/蒲式耳，买进执行价格为940美分/蒲式耳的CB0T7月大豆看涨期权，权利金为69.1美分/蒲式耳。则下列说法正确的有（）。

选项 A 该套利策略属于熊市看涨期权垂直套利
B 最大收益为10.9美分/蒲式耳
C 最大风险为9.1美分/蒲式耳
D 损益平衡点为930.9美分/蒲式耳

答案ABCD

解析A B C D 本题中，卖出低执行价格的看涨期权，买入更高执行价格的看涨期权，属于熊市看涨期权垂直套利。最大收益=80-69.1=10.9（美分/蒲式耳）；最大风险=（940-920）-10.9=9.1（美分/蒲式耳）；损益平衡点=920+10.9=930.9或940-9.1=930.9（美分/蒲式耳）。

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