期权交易中，Gamma值是（）的比率。A、期权价格的变化/期权标的物价格的变化 B、Delta的变化/期权标的物价格的变化 C、期权价格的变化/距到期日时间的变

admin2020-12-24 51

问题期权交易中，Gamma值是（）的比率。

选项 A、期权价格的变化/期权标的物价格的变化
B、Delta的变化/期权标的物价格的变化
C、期权价格的变化/距到期日时间的变化
D、期权价格的变化/标的物价格波动率变化

答案B

解析Gamma衡量的是期权标的物价格的变化所引起的Delta值的变化。Gamma=Delta的变化/期权标的物价格的变化。

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