某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

admin2020-12-24 44

问题某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
该基金面临的风险是（）。

选项 A 利率上涨，资产减值
B 利率下跌，资产减值
C 利率上涨，负债减值
D 利率下跌，负债减值

答案A

解析该基金久期缺口为0.5，资产受利率影响更大，利率上升时资产减值。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9Is8KKKQ

相关试题推荐

股权投资基金管理人在基金运作中具有（）作用。A、销售B、核心C、保管D、附属
相对于证券投资基金，股权投资基金具有的特点错误的一项是（）。A、投资期限长、流动性较高B、投资收益波动性较大C、投后管理投入资源较多D、专业性较强
下列关于私募基金的说法错误的是（）。A、投资产品面向不超过200人的特定投资者发行B、是一类特殊的机构投资者C、投资者通常是个人投资者，且投资者数量较多
境外股权投资基金向境内目标公司投资的审批流程境外股权投资基金向境内目标公司直接投资必须获得特定审批机关的批准，主要包括（）和（）以及外汇局，如果境内目...
合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以依法向（）提出破产清算申请，也可以要求普通合伙人清偿。A、人民法院B、中国证监会C、工商总局D、基金业协会
合伙型股权投资基金，新增合伙人需经（）一致同意，并订立入伙协议。A、全体合伙人B、一半以上合伙人C、2/3以上合伙人D、1/3以上合伙人
优先购买权是指目标企业（），作为老股东的股权投资人在同等条件下有优先购买权。A、其他股东对外出售股权时B、发行新股时C、发行可转换债券时D、发生回购时
私募基金托管人承诺按照的（）原则安全保管基金财产，并履行合同约定的其他义务。A、恪尽职守、遵纪守法、安全效率B、忠诚尽责、遵纪守法、谨慎勤勉C、恪尽职守、
基金合同应当约定给投资者设置一定时间的投资（），募集机构在该期限内不得主动联系投资者。A、静默期B、冷静期C、观察期D、等待期
我国第一只公司型创业投资基金是（）。A、华安股权投资创业基金B、深圳中海创业投资基金C、福建鹏功企业投资基金D、淄博乡镇企业投资基金

随机试题

（　　）是为了保障债务的履行、确保债权的实现在人的信用或特定的财产之上设定的特殊
下面属于资产负债项目的是（）。
个人利用企业或金融机构提供的资金垫付，以少量资金提前获得高额消费为目的而进行的资
某房地产开发企业在繁华地段向行人派发商品住宅价目表的行为，属于（）。(201
Krukenberg肿瘤是指转移至卵巢的
罗格列酮是
按\"效益收入=増值年薪+奖励年薪”核定经营效益收入的有（）模式。 A.G
公司财务比率分析是将当年实际比率与以下几种标准比较后得出的，具体的标准不包括（　
下列设施设置在商业综合体建筑地下一层的场所中，疏散门应直通室外或安全出口的有()。A.锅炉房B.柴油发电机房C.油浸变压器室D.消防水泵房E.消
1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的...

某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

股权投资基金管理人在基金运作中具有（）作用。A、销售B、核心C、保管D、附属

相对于证券投资基金，股权投资基金具有的特点错误的一项是（）。A、投资期限长、流动性较高B、投资收益波动性较大C、投后管理投入资源较多D、专业性较强

下列关于私募基金的说法错误的是（）。A、投资产品面向不超过200人的特定投资者发行B、是一类特殊的机构投资者C、投资者通常是个人投资者，且投资者数量较多

境外股权投资基金向境内目标公司投资的审批流程境外股权投资基金向境内目标公司直接投资必须获得特定审批机关的批准，主要包括（）和（）以及外汇局，如果境内目...

合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以依法向（）提出破产清算申请，也可以要求普通合伙人清偿。A、人民法院B、中国证监会C、工商总局D、基金业协会

合伙型股权投资基金，新增合伙人需经（）一致同意，并订立入伙协议。A、全体合伙人B、一半以上合伙人C、2/3以上合伙人D、1/3以上合伙人

优先购买权是指目标企业（），作为老股东的股权投资人在同等条件下有优先购买权。A、其他股东对外出售股权时B、发行新股时C、发行可转换债券时D、发生回购时

私募基金托管人承诺按照的（）原则安全保管基金财产，并履行合同约定的其他义务。A、恪尽职守、遵纪守法、安全效率B、忠诚尽责、遵纪守法、谨慎勤勉C、恪尽职守、

基金合同应当约定给投资者设置一定时间的投资（），募集机构在该期限内不得主动联系投资者。A、静默期B、冷静期C、观察期D、等待期

我国第一只公司型创业投资基金是（）。A、华安股权投资创业基金B、深圳中海创业投资基金C、福建鹏功企业投资基金D、淄博乡镇企业投资基金

（ ）是为了保障债务的履行、确保债权的实现在人的信用或特定的财产之上设定的特殊

下面属于资产负债项目的是（）。

个人利用企业或金融机构提供的资金垫付，以少量资金提前获得高额消费为目的而进行的资

某房地产开发企业在繁华地段向行人派发商品住宅价目表的行为，属于（）。(201

Krukenberg肿瘤是指转移至卵巢的

罗格列酮是

按\"效益收入=増值年薪+奖励年薪”核定经营效益收入的有（）模式。 A.G

公司财务比率分析是将当年实际比率与以下几种标准比较后得出的，具体的标准不包括（

下列设施设置在商业综合体建筑地下一层的场所中，疏散门应直通室外或安全出口的有()。A.锅炉房B.柴油发电机房C.油浸变压器室D.消防水泵房E.消

1．背景 某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的...

（　　）是为了保障债务的履行、确保债权的实现在人的信用或特定的财产之上设定的特殊

公司财务比率分析是将当年实际比率与以下几种标准比较后得出的，具体的标准不包括（　

1．背景某本地网架空线路工程施工地点位于山区，建设单位通过招标选定了一家具有通信工程专业乙级监理资质的监理单位和一家具有通信工程施工总承包一级资质的...