某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD...

admin2020-12-24 23

问题某基金现有资产为40亿元，修正久期为7.5；负债为50亿元，修正久期为5.6。国债期货（面值为100万元）的当前价格为98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为6.2，转换因子为1.1。
该基金面临的风险是（）。

选项 A 利率上涨，资产减值
B 利率下跌，资产减值
C 利率上涨，负债减值
D 利率下跌，负债减值

答案A

解析该基金久期缺口为0.5，资产受利率影响更大，利率上升时资产减值。

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