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某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD...
某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD...
admin
2020-12-24
24
问题
某基金现有资产为40亿元,修正久期为7.5;负债为50亿元,修正久期为5.6。国债期货(面值为100万元)的当前价格为98.6,最便宜对可交割债券(CTD)的修正久期为6.2,转换因子为1.1。
该基金面临的风险是()。
选项
A 利率上涨,资产减值
B 利率下跌,资产减值
C 利率上涨,负债减值
D 利率下跌,负债减值
答案
A
解析
该基金久期缺口为0.5,资产受利率影响更大,利率上升时资产减值。
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