2. 金融经济
  3. 已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。A.6％，12％

已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。A.6％，12％

admin2020-12-24  36
问题 已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。
选项 A.6％，12％

B.3％，12％

C.3％，6％

D.6％，10％
答案B
解析,股票B的风险报酬=β[E(RM)-Rf]=(12％-6％)X2=12％。?
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/9L5CKKKQ
相关试题推荐
随机试题