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刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利
题库总管
2019-12-17
55
问题
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况,并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照,如表 所示。 A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况
根据上述数据,刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_________,其中_________能够提供经风险调整后最好的收益。( )
选项
A.0.0133,0.2144,0.0904;B基金B.0.0904,0.0133,0.2144;C基金C.0.2144,0.0133,0.0904;A基金D.0.0904,0.2144,0.0133;B基金
答案
C
解析
夏普比率的计算公式:A基金:SRA=(13.71%-6.64%)/[img]/upload/tiku/478/6923415_1.png[/img]A基金:SRA=(13.71%-6.64%)/32.98%=0.2144;B基金:SRB=(6.94%-6.64%)/22.58%=0.0133;C基金:SRc=(8.77%-6.64%)/23.56%=0.0904;因为SRA最大,所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。
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