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金融经济
某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%,国债组合减少至25% 。M决定卖出9月下旬到期...
某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%,国债组合减少至25% 。M决定卖出9月下旬到期...
admin
2020-12-24
42
问题
某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%,国债组合减少至25% 。M决定卖出9月下旬到期交割的国债期货,同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。9月2日,M卖出10月份国债期货合约(每份合约规模100万元),沪深300股指期货9月合约价格为2895.2点。9月18日两个合约到期,国债期货结算价格为102.8202,沪深300指数期货交割价为3242.69,那么M可投入( ) 到成分股的购买。
选项
A 10386267元
B 104247元
C 10282020元
D 10177746元
答案
A
解析
股票组合分配比例增至75%,囯债组合减至25%,相当于增加1000万指数成分股,减少1000万囯债。 囯债盈利:1000x102.8202 = 10282020 股指期货盈利= ( 3242.69-2895.2 ) x 300 = 104247 总的金额=10282020 + 104 247=10386267
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