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金融经济
假设其他条件完全相同,下列投资方式中,投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。A. 卖出1份买方期权(CALL OPTION) B. 购买1份买方期权(C
假设其他条件完全相同,下列投资方式中,投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。A. 卖出1份买方期权(CALL OPTION) B. 购买1份买方期权(C
admin
2020-12-24
41
问题
假设其他条件完全相同,下列投资方式中,投资者面临的交易对手信用风险最大的是( )。
选项
A. 卖出1份买方期权(CALL OPTION)
B. 购买1份买方期权(CALL OPTION)
C. 购买1份卖方期权(PUT OPTION)
D. 卖出1份卖方期权(PUT OPTION)
答案
B
解析
交易对手信用风险是指在交易最终结算前,因交易对手违约而造成经济损失的风险。无论是看涨期权还是看跌期权,期权买方的最大损失是期权费,其违约的可能性小;看跌期权卖方的最大损失是S-P,由于标的物价格最低为0,所以,损失是有限的;看涨期权卖方的最大损失是S-C,理论上,标的物价格可能无限上涨,所以,损失是无限的,看涨期权卖方的违约可能性最大,看涨期权买方面临的交易对手信用风险最大。
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