利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量,但是具有局部测量性不足的缺

天天题库2019-12-17  19

问题 利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量,但是具有局部测量性不足的缺点。()

选项

答案

解析利用德尔塔—正态分布法计算VaR的优点在于大大简化了计算量,但是由于具有很强的假设,无法处理实际数据中的厚尾现象,具有局部测量性等不足。
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