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多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的
多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的
tikufree
2019-12-17
37
问题
多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有( )。Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅰ.ⅢD、Ⅱ.Ⅳ
答案
B
解析
多重负债下的组合免疫策略组合应满足以下条件:①证券组合的久期与负债的久期相等;②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广;③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下,用数字规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。
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