多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（）。 Ⅰ.证券组合的久期与负债的

tikufree2019-12-17 42

问题多重负债下的组合免疫策略组合应满足的条件有（）。Ⅰ.证券组合的久期与负债的久期相等Ⅱ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广Ⅲ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等Ⅳ.债券组合的现金流现值必须与负债的现值不相等

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅰ.ⅢD、Ⅱ.Ⅳ

答案B

解析多重负债下的组合免疫策略组合应满足以下条件：①证券组合的久期与负债的久期相等；②组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广；③债券组合的现金流现值必须与负债的现值相等。在上述三个条件满足的情况下，用数字规划的方法求得规避风险最小化的债券组合。

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