对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。

tikufree2019-12-17 60

问题对于较复杂的金融资产组合，敏感性分析具有局限性是因为（）。

选项 A.风险因子往往不止一个B.风险因子之间具有一定的相关性C.需考虑各种头寸的相关关系和相互作用D.传统的敏感性分析只能采用线性近似

答案ABD

解析敏感性分析具有一定的局限性，主要表现在较复杂的金融资产组合的风险因子往往不止一个，且彼此之间具有一定的相关性，需要引入多维风险测量方法。而传统的敏感性分析只能采用线性近似，假设风险因子的微小变化与金融产品价值的变化呈线性关系，无法捕捉其中的非线性变化。

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