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巴塞尔委员会提出的信用风险暴露计量方法不包括()。A.现期风险暴露法 B.标准法 C.权重法 D.内部模型法
巴塞尔委员会提出的信用风险暴露计量方法不包括()。A.现期风险暴露法 B.标准法 C.权重法 D.内部模型法
admin
2020-12-24
21
问题
巴塞尔委员会提出的信用风险暴露计量方法不包括()。
选项
A.现期风险暴露法
B.标准法
C.权重法
D.内部模型法
答案
C
解析
巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法,较常用的方法包括:①现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露(EAD)的计量;②标准法仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露;③内部模型法适用于场外衍生工具交易和证券融资交易。
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