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  3. 某债券息票利率为6%，半年付息一次，在几年内的凸性为120，以票面的80%出售，

某债券息票利率为6%，半年付息一次，在几年内的凸性为120，以票面的80%出售，

昕玥2020-05-20  56
问题 某债券息票利率为6%，半年付息一次，在几年内的凸性为120，以票面的80%出售，而且按到期收益率为8%定价。如果到期收益率增至9.5%，估计因凸性而导致价格变动（　　）。A、1.08%B、1.35%C、2.48%D、7.35%
选项
答案B
解析由凸性公式逆向运算可得价格变动1/2120（0.015）2=1.35%。
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