某债券目前市场价格为98元，当利率上升25个基点时，价格下降1.98元，当利率下

昕玥2020-05-20 5

问题某债券目前市场价格为98元，当利率上升25个基点时，价格下降1.98元，当利率下降25个基点时，价格上升1.67元。如果利率上升100个基点，价格最接近于（　　）。A、88元B、90.08元C、90.7元D、91.32元

选项

答案C

解析MD（修正久期）＝[（98－1.98）－（98＋1.67）]/2980.25＝0.074。P＝98（1－0.074）＝90.7（元）。

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