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某投资者在3月份以300点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期
某投资者在3月份以300点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期
Freeti
2019-12-17
27
问题
某投资者在3月份以300点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以500点的权利金卖出一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权,下列说法正确的包括( )。Ⅰ若恒指为13000点,该投资者取得最大收益,为800点Ⅱ若恒指为13800点,该投资者处于盈亏平衡点Ⅲ若恒指为12200点,该投资者处于盈亏平衡点Ⅳ该投资者损失最大为12200点
选项
A、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅰ、ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案
B
解析
假设期权到期时,恒指为X点,若X>13000,仅看涨期权将被执行,该投资者的总收益=13000-X+300+500=13800-X(点);若X<13000,仅看跌期权将被执行,投资者的总收益=X-13000+300+500=X-12200(点);若X=13000,无论两份期权是否执行,获得最大收益800点。所以,该投资者的盈亏平衡点为13800点和12200点,当X>13800时,投资者的亏损无限。
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