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  3. 股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（　　）等有关。[2014年11月真

股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（　　）等有关。[2014年11月真

天天题库2020-05-20  4
问题 股指期货近期与远期交割月份合约间的理论价差与（　　）等有关。[2014年11月真题] A． 近月和远月合约之间的时间长短 B． 市场利率 C． 现货指数价格 D． 现货红利率
选项
答案ABCD
解析设：F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。则根据期－现价格理论可推出：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365，此即为两个不同月份的股指期货的理论价差。从公式可以看出，理论价差与时间长短、现货指数价格、利率、红利率都有关。
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