2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/...

admin2020-12-24 61

问题 2月1日，某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约，价格为1.3606美元/欧元，同时卖出100手9月期欧元期货合约，价格为1.3466美元/欧元。5月10日，该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者（）。

选项 A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元
B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元
C.投资者总盈利为106.875万美元
D.投资者总盈利为86.875万美元

答案BD

解析该交易者在6月期欧元期货交易中亏损：（1.3606-1.3526）×125000×100=10万（美元）；该交易者在9月期欧元期货交易中盈利：（1.3466-1.2691）×125000×100=96.875万（美元）则通过跨月份套利交易净盈利86.875万美元。考点：跨月套利的定义

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