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金融经济
2月1日,某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约,价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月期欧元期货合约,价格为1.3466美元/...
2月1日,某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约,价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月期欧元期货合约,价格为1.3466美元/...
admin
2020-12-24
46
问题
2月1日,某交易者在国际货币市场买入100手6月期欧元期货合约,价格为1.3606美元/欧元,同时卖出100手9月期欧元期货合约,价格为1.3466美元/欧元。5月10日,该交易者分别以1.3526美元/欧元和1.2691美元/欧元的价格将手中合约对冲。则该交易者()。
选项
A.在6月期欧元期货交易中盈利10万美元
B.在9月期欧元期货交易中盈利96.875万美元
C.投资者总盈利为106.875万美元
D.投资者总盈利为86.875万美元
答案
BD
解析
该交易者在6月期欧元期货交易中亏损:(1.3606-1.3526)×125000×100=10万(美元); 该交易者在9月期欧元期货交易中盈利:(1.3466-1.2691)×125000×100=96.875万(美元) 则通过跨月份套利交易净盈利86.875万美元。 考点: 跨月套利的定义
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