2. 外语考试
  3. 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为

shuhaiku2019-12-17  70
问题 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为()。
选项 A、0.5元B、0.58元C、1元D、1.5元
答案B
解析本题考核的知识点是“看涨期权价格的计算”。看涨期权价格=0.5+18-19/(1+6%)=0.58（元）。
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