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财务会计
下列关于VaR的描述,正确的是( )。 A、风险价值与损失的任何特定事件相关
下列关于VaR的描述,正确的是( )。 A、风险价值与损失的任何特定事件相关
昕玥
2019-12-17
20
问题
下列关于VaR的描述,正确的是( )。 A、风险价值与损失的任何特定事件相关 B、风险价值是以概率百分比表示的价值 C、风险价值是指可能发生的最大损失 D、风险价值并非是指可能发生的最大损失
选项
答案
C
解析
A项,风险与持有期和给定的置信水平相关;B项,风险价值不用百分比表示;D项,风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对资产价值造成的最大损失。
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