2. 财务会计
  3. 商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（L

商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（L

Freeti2020-05-20  35
问题 商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A． 0.1亿元B． 0.5亿元C． 0.2亿元D． 1亿元
选项
答案A
解析预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=2%50%10=0.1（亿元）。
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