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商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(L
商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(L
Freeti
2020-05-20
24
问题
商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2%,贷款违约损失率(LGD)为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币,则银行当期对该类企业贷款的预期损失为()人民币。A. 0.1亿元B. 0.5亿元C. 0.2亿元D. 1亿元
选项
答案
A
解析
预期损失=违约概率违约损失率违约风险暴露=2%50%10=0.1(亿元)。
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