2. 金融经济
  3. 一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=（）。A （1+r+d）/（u-d） B （1+r-d）/（u-d） C （1+r+d）/（u+d） D （1+r

一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=（）。A （1+r+d）/（u-d） B （1+r-d）/（u-d） C （1+r+d）/（u+d） D （1+r

admin2020-12-24  31
问题 一阶段二叉树模型，看涨期权的价格表达式中，π=（）。
选项 A （1+r+d）/（u-d）
B （1+r-d）/（u-d）
C （1+r+d）/（u+d）
D （1+r-d）/（u+d）
答案B
解析在一阶段二叉树模型中，不管是看涨期权还是看跌期权的期权价格表达式中，π都等于[（1+r-d）/（u-d）]。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AD98KKKQ
相关试题推荐
随机试题