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一阶段二叉树模型,看涨期权的价格表达式中,π=()。A (1+r+d)/(u-d) B (1+r-d)/(u-d) C (1+r+d)/(u+d) D (1+r
一阶段二叉树模型,看涨期权的价格表达式中,π=()。A (1+r+d)/(u-d) B (1+r-d)/(u-d) C (1+r+d)/(u+d) D (1+r
admin
2020-12-24
36
问题
一阶段二叉树模型,看涨期权的价格表达式中,π=()。
选项
A (1+r+d)/(u-d)
B (1+r-d)/(u-d)
C (1+r+d)/(u+d)
D (1+r-d)/(u+d)
答案
B
解析
在一阶段二叉树模型中,不管是看涨期权还是看跌期权的期权价格表达式中,π都等于[(1+r-d)/(u-d)]。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AD98KKKQ
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