在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（）天持有期的VaR值乘以大约

tikufree2019-12-17 83

问题在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（）天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出（）天持有期的VaR值。A.1,10 B.10,10 C.1,30 D.10,30

选项

答案A

解析。根据1995年美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议的要求，VaR计算采用99%的置信度和10天持有期，在内部模型使用初期，国际清算银行允许银行在1天持有期的VaR值乘以10的平方根（大约3.6）来近似得出10天持有期的VaR值。

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