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财务会计
套利定价理论的基本假设不包括( )。
套利定价理论的基本假设不包括( )。
shuhaiku
2019-12-17
43
问题
套利定价理论的基本假设不包括( )。
选项
A、资本市场中资本和信息是自由流动的B、投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的C、所有证券的收益都受到一个共同因素的影响D、投资者能够发现市场是否存在套利机会,并利用该机会进行套利
答案
A
解析
A与资本资产定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较少,概括为:1.投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的;2.所有证券的收益都受到一个共同的因素F的影响,并且证券的收益率具有如下的构成形式:r<sub>i</sub>=a<sub>i</sub>+b<sub>i</sub>F+E<sub>i</sub>;3.投资者能够发现市场是否存在套利的机会,并利用该机会进行套利。故答案选A。
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