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  3. 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点

Freeti2019-12-17  6
问题 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。
选项 A.做多国债期货合约89手B.做多国债期货合约96手C.做空国债期货合约105手D.做空国债期货合约89手
答案C
解析买入价为98.175，卖出平仓价为97.020，表示下跌了1.155，CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。10年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元，“”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。即合约价值下跌了1000×1+1/32×1000×15.5=1484.375（美元），四舍五入为1484.38美元。@##
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