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财务会计
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互
天天题库
2019-12-17
35
问题
某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换,名义本金为100万美元,每半年互换一次。在此互换中,他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初,标普500指数为1150.89点,当前利率期限结构如表2—7所示。表2-7利率期限结构表(一)
等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。表2—8利率期限结构表(二)
此题中该投资者持有的互换合约的价值是( )万美元。 查看材料
选项
A.1.0462B.2.4300C.1.0219D.2.0681
答案
B
解析
首先,计算美元固定利率债券价格。假设名义本金为1美元,160天后固定利率债券的价格为0.0315×(0.9970+0.9662+0.9331+0.9022)+1×(0.9022)=1.0219(美元)。 其次,计算权益部分的价值。[img]/upload/tiku/134/6315321_1.png[/img]最后,由于合约名义本金为l00万美元,则对于该投资者来说其价值为(1.0462-1.0219)×100=2.43(万美元)。
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