2. 财务会计
  3. 当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽

当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽

Freeti2019-12-17  98
问题 当股票指数为1210点,对应的期货指数理论价格为1220点,无套利区间上下界幅宽为28点时,（ ）。
选项 A.1248点为无套利区间上界B.1234点为无套利区间上界C.1206点为无套利区间下界D.1182点为无套利区间下界
答案BC
解析无套利区间的上界：F（t.T）+TC=1220+28/2=1234点;无套利区间的下界：F（t.T）-TC=1220-28/2=1206点
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