投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元(USD）即期汇率为1.3432，3个月后...

admin2020-12-24 35

问题投资者持有50万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用3个月后到期的欧元期货进行套利保值。此时，欧元（EUR）兑美元(USD）即期汇率为1.3432，3个月后到期的欧元期货合约价格（EUR/USD）为1.3450.3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2120，该投资者欧元期货合约平仓价格（EUR/USD）为1.2101.（不计手续费等费用）
该投资者在现货市场（）万美元，在期货市场（）万美元
A损失6.56，获利6.745
B获利6.75，获利6.565
C获利6.56，损失6.565
D损失6.75，获利6.745

选项

答案A

解析现货市场：（1. 2120-1. 3432) X 50=6. 56 期货市场：（1. 3450-1. 2101) X 50=6. 745

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