下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有（　　）。

昕玥2019-12-17 81

问题下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有（　　）。

选项 A.y是债券组合的收益率B.x是国债期货最便宜可交割券收益率C.该公式是债券的β套期保值公式D.债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题

答案ABCD

解析在公式△1n y=a+b ×1nx中，y是债券组合的收益率，x是国债期货最便宜可交割券收益率，b为套期保值比率。债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题。实际中，收益率曲线的长端波动率比较小，而短端波动率比较大。采用久期中性可能会出现套期保值过度或套期保值不足的问题。

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