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财务会计
下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有( )。
下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有( )。
昕玥
2019-12-17
38
问题
下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有( )。
选项
A.y是债券组合的收益率B.x是国债期货最便宜可交割券收益率C.该公式是债券的β套期保值公式D.债券的β比例套期保值,调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
答案
ABCD
解析
在公式△1n y=a+b ×1nx中,y是债券组合的收益率,x是国债期货最便宜可交割券收益率,b为套期保值比率。债券的β比例套期保值,调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题。实际中,收益率曲线的长端波动率比较小,而短端波动率比较大。采用久期中性可能会出现套期保值过度或套期保值不足的问题。
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