如果某商业银行资产为2000亿元,负债为1600亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%下降到7.5%。 商业银行资产价值的变化为()亿元。A

admin2020-12-24  22

问题 如果某商业银行资产为2000亿元,负债为1600亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%下降到7.5%。
商业银行资产价值的变化为()亿元。

选项 A.资产价值减少27.8
B.资产价值增加27.8
C.资产价值减少55.56
D.资产价值增加55.56

答案D

解析资产价值变化:ΔVA=-[DAXVAXΔR/(1+R)]=-[6X2000X(7.5%-8%)/(1+8%)]=55.56(亿元),即资产价值增加了55.56亿元。
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