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假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合:债券A1000张,价格为98,久期为7;债券B2000张,价格为96,久期为10;债券C1000张,价格为...
假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合:债券A1000张,价格为98,久期为7;债券B2000张,价格为96,久期为10;债券C1000张,价格为...
admin
2020-12-24
24
问题
假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合:债券A1000张,价格为98,久期为7;债券B2000张,价格为96,久期为10;债券C1000张,价格为110,久期为12;则该组合的久期为()。
选项
A. 8.542
B. 9.214
C. 9.815
D. 10.623
答案
C
解析
债券组合的久期=(债券A市值×债券A久期+债券B市值×债券B久期+债券C市值×债券C久期)/(三支债券市值总和)=(1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12)÷(1000×98+2000×96+1000×110)=9.815。
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