假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合：债券A1000张，价格为98，久期为7；债券B2000张，价格为96，久期为10；债券C1000张，价格为...

admin2020-12-24 11

问题假设投资者持有如下的面值都为100元的债券组合：债券A1000张，价格为98，久期为7；债券B2000张，价格为96，久期为10；债券C1000张，价格为110，久期为12；则该组合的久期为（）。

选项 A. 8.542
B. 9.214
C. 9.815
D. 10.623

答案C

解析债券组合的久期=（债券A市值×债券A久期+债券B市值×债券B久期+债券C市值×债券C久期）/（三支债券市值总和）=（1000×98×7+2000×96×10+1000×110×12）÷（1000×98+2000×96+1000×110）=9.815。

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