2. 金融经济
  3. 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf。假...

将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf。假...

admin2020-12-24  22
问题 将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个β，设为βf。假设βs= 1.10，βf= 1.05如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%做多股指期货(保证金率为12%)，那么β值是多少，如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空， 那么β值是（）。
选项 A 1.865 0.115
B 1.865 1.865
C 0.115 0.115
D 0.115 1.865
答案A
解析90%投资于股票，10%投资做多股指期货，那么β=0.90×1.10+0.1/12%×1.05 = 1.865；90%投资于基础证券，10%投资于资金做空那么β=0.90×1.100-0.1/12%×1.05=0.115
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