2. 财务会计
  3. 某股票当前价格为88.75港元。[2009年11月真题]

某股票当前价格为88.75港元。[2009年11月真题]

tikufree2020-05-20  37
问题 某股票当前价格为88.75港元。[2009年11月真题]
选项 1.该股票期权的内涵价值最高的是（　　）。 A. 执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权 B. 执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权 C. 执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权 D. 执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
答案D
解析看涨期权的内涵价值=Max{ST-E，0}，看跌期权的内涵价值=Max{E-ST，0}，内涵价值与权利金无关，其中ST指标的物的市场价格，E指期权的执行价格。由此可得，ABCD四项的内涵价值分别为：Max{88.75-87.5，0}=1.25（港元）；Max{88.75-92.50，0}=0（港元）；Max{87.5-88.75，0}=0（港元）；Max{92.50-88.75，0}=3.75（港元）。
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