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财务会计
某股票当前价格为88.75港元。[2009年11月真题]
某股票当前价格为88.75港元。[2009年11月真题]
tikufree
2020-05-20
39
问题
某股票当前价格为88.75港元。[2009年11月真题]
选项
1.该股票期权的内涵价值最高的是( )。 A. 执行价格为87.50港元,权利金为4.25港元的看涨期权 B. 执行价格为92.50港元,权利金为1.97港元的看涨期权 C. 执行价格为87.50港元,权利金为2.37港元的看跌期权 D. 执行价格为92.50港元,权利金为4.89港元的看跌期权
答案
D
解析
看涨期权的内涵价值=Max{ST-E,0},看跌期权的内涵价值=Max{E-ST,0},内涵价值与权利金无关,其中ST指标的物的市场价格,E指期权的执行价格。由此可得,ABCD四项的内涵价值分别为:Max{88.75-87.5,0}=1.25(港元);Max{88.75-92.50,0}=0(港元);Max{87.5-88.75,0}=0(港元);Max{92.50-88.75,0}=3.75(港元)。
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