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给定效用函数U(W)=In(W),假定某一投资者的资产组合有60%的概率获得7元
给定效用函数U(W)=In(W),假定某一投资者的资产组合有60%的概率获得7元
Freeti
2020-05-20
10
问题
给定效用函数U(W)=In(W),假定某一投资者的资产组合有60%的概率获得7元的收益,有40%的概率获得25元的收益,那么该投资者属于( )。A、风险厌恶型B、风险喜好型C、风险中性型D、无从判断
选项
答案
A
解析
E(W)=60%7+40%25=14.2(元),E[U(W)]=60%ln7+40%ln25=2.4551。因为U[E(W)]=2.6532>E[U(W)]=2.4551,所以该投资者属于风险厌恶型。
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