A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率由3.5%升至3.55%时，从理论上分析，A债券价格比B债券价格（）。A.下降幅度大 B.上升幅度小 C.下降幅

admin2020-12-24 71

问题 A债券的修正久期大于B债券的修正久期，当市场利率由3.5%升至3.55%时，从理论上分析，A债券价格比B债券价格（）。

选项 A.下降幅度大
B.上升幅度小
C.下降幅度小
D.上升幅度大

答案A

解析修正久期是指当市场利率变化100个基点时，债券价格的变动百分比即Dm=dp/p/dr。当市场利率上升时，债券价格将下降；同时，

，故A债券价格比B债券价格下降幅度大。

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