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A债券的修正久期大于B债券的修正久期,当市场利率由3.5%升至3.55%时,从理论上分析,A债券价格比B债券价格()。A.下降幅度大 B.上升幅度小 C.下降幅
A债券的修正久期大于B债券的修正久期,当市场利率由3.5%升至3.55%时,从理论上分析,A债券价格比B债券价格()。A.下降幅度大 B.上升幅度小 C.下降幅
admin
2020-12-24
38
问题
A债券的修正久期大于B债券的修正久期,当市场利率由3.5%升至3.55%时,从理论上分析,A债券价格比B债券价格()。
选项
A.下降幅度大
B.上升幅度小
C.下降幅度小
D.上升幅度大
答案
A
解析
修正久期是指当市场利率变化100个基点时,债券价格的变动百分比即Dm=dp/p/dr。当市场利率上升时,债券价格将下降;同时,
,故A债券价格比B债券价格下降幅度大。
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