下列关于凸性的说法中，正确的有（）。 A.凸性描述了价格和利率的二阶导

题库总管2019-12-17 2

问题下列关于凸性的说法中，正确的有（）。 A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果

选项

答案AC

解析利用凸性，可以计算在收益率发生巨大变化时对债券价格的变化进行较准确的估计，当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计。故B 项错误。结合凸性考量利率对债券价格的影响会大幅减少偏差，但是由于我们尚未真正掌握利率同价格之间的关系，所以久期与凸性一起描述的价格波动仍然是一种近似结果，故D项错误。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AiFNKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列关于凸性的说法中，正确的有（ ）。 A.凸性描述了价格和利率的二阶导