假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）。A.8.75 B.26.25

admin2020-12-24 39

问题假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）。

选项 A.8.75
B.26.25
C.35
D.无法确定

答案B

解析9月份该股指期货合约的理论价格=3500x[1+（5%-2%）x1÷12]=3508.75点 12月份该股指期货合约的理论价格=3500x[1+（5%-2%）x4÷12]=3535点。因此9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。考点：无套利区间

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