假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()。A.8.75 B.26.25

admin2020-12-24  17

问题 假定市场利率为5%,股票红利率为2%。8月1日,沪深300指数为3500点,9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为()。

选项 A.8.75
B.26.25
C.35
D.无法确定

答案B

解析9月份该股指期货合约的理论价格=3500x[1+(5%-2%)x1÷12]=3508.75点 12月份该股指期货合约的理论价格=3500x[1+(5%-2%)x4÷12]=3535点。 因此9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为=3535-3508.75=26.25点。 考点: 无套利区间
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