以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（）。 Ⅰ.

Freeti2019-12-17 66

问题以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（）。Ⅰ.久期 Ⅱ.凸性 Ⅲ.波动率 Ⅳ.下行风险标准差 Ⅴ.回撤

选项 A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

答案D

解析反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/AwysKKKQ

相关试题推荐

随机试题

以下反映投资组合市场风险的指标中属于基于收益率及方差的风险指标有（ ）。 Ⅰ.