2. 外语考试
  3. 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β

假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β

昕玥2019-12-17  38
问题 假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是()。
选项 A:资产组合X的业绩较好B:资产组合Y的业绩较好C:资产组合X和资产组合Y的业绩一样好D:资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较
答案C
解析夏普指标为：S<sub>P</sub>=(R<sub>P</sub>-r<sub>f</sub>)/σ<sub>P</sub>，其中R<sub>P</sub>和σ<sub>P</sub>为组合的平均收益率和收益率标准差。可以看出夏普指数与β系数无关，而与收益率和收益率标准差有关，而两个资产组合具有相同的收益率和标准差，所以两个资产组合的业绩一样好。
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