TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，

Freeti2019-12-17 2

问题 TF1509期货价格为97．525，若对应的最便宜可交割国债价格为99．640，转换因子为1．0167。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1．5481，持有期间利息收入为1．5085，则TF1509的理论价格为（）。

选项 A. 1.0167*（99.640+1.5481-1.5085）B. 1/1.0167*（99.640+1.5481）C. 1/1.0167*(99.640+1.5481-1.5085)D. 1/1.0167*(99.640-1.5085)

答案C

解析通常，国债期货理论价格可以运用持有成本模型计算，即：期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息收入。计算公式如下：

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