2. 金融经济
  3. 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资...

下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。 Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资...

admin2020-12-24  21
问题 下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。
Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金
Ⅱ.标的资产的价格波动率为常数
Ⅲ.无套利市场
Ⅳ.标的资产可以被自由买卖，无交易成本.允许卖空
选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案D
解析B-S-M定价模型有以下6个基本假设:①标的资产价格服从几何布朗运动:②标的资产可以被自由买卖，无交易成本允许卖空。③期权有效期内。无风险利率r0预期收益率p是常数，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金。④标的资产价格是连续变动的。即不存在价格的跳跃；⑤标的资产的价格波动率为常数;⑥无套利市场.
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