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下列关于Gamm的说法不正确的是() AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投...
下列关于Gamm的说法不正确的是() AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投...
admin
2020-12-24
61
问题
下列关于Gamm的说法不正确的是()
AGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度
BGamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险
C仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
D用来度量期权价格对波动率的敏感性
选项
答案
D
解析
D Gamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度,Gamma值较小时,意味着Delta对资产价格变动不敏感,投资者不必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险,仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动
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