2009年5月,某个榨油厂根据生产计划和库存情况,拟在6月中旬购买一批大豆。为了防止大豆价格上涨,该榨油厂以10美分/蒲式耳的价格买进芝加哥商业交易所7月...

admin2020-12-24  23

问题 2009年5月,某个榨油厂根据生产计划和库存情况,拟在6月中旬购买一批大豆。为了防止大豆价格上涨,该榨油厂以10美分/蒲式耳的价格买进芝加哥商业交易所7月份到期的大豆看涨期权,执行价格为770美分/蒲式耳。到了6月中旬大豆现货价格上涨至880美分/蒲式耳,看涨期权价格上涨至130美分/蒲式耳,该榨油厂在现货市场上买入大豆,在期权市场上卖出期权平仓。则下列说法正确的有()。

选项 A 该投资者的套保策略属于买进看涨期权买期保值策略
B 该投资者的套保策略属于买进看涨期权卖期保值策略
C 该投资者在期权市场上的净盈利为120美分分/蒲式耳
D 该投资者实际采购大豆的成本为760美分/蒲式耳

答案ACD

解析A C D (1)买进看涨期权保值属于买期保值策略; (3)在期权市场上,以10美分/蒲式耳买入,以130美分/蒲式耳卖出,则盈利120美分/蒲式耳; (4)该投资者以880美分/蒲式耳在现货市场上购进大豆,期权市场上盈利120美分/蒲式耳,则采购成本为:880-120=760(美分/蒲式耳)。
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