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假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论...
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论...
admin
2020-12-24
15
问题
假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日,4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为()点。(小数点后保留两位)
选项
A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03
答案
C
解析
股指期货理论价格的计算公式可表示为:F(t,T)=S(t)+S(t).(r-d).(T-t)/365=S(t)[1+(r-d)-(T-t)/365]=1450*【1+(6%-1%)*3/12】=1468.13。 考点: 股指期货合约理论价格计算
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