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  3. 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论...

假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论...

admin2020-12-24  17
问题 假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日，4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（）点。（小数点后保留两位）
选项 A.1486.47
B.1537
C.1468.13
D.1457.03
答案C
解析股指期货理论价格的计算公式可表示为：F（t，T）=S（t）+S（t）.（r-d）.（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）-（T-t）/365]=1450*【1+（6%-1%）*3/12】=1468.13。 考点： 股指期货合约理论价格计算
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